Das System basiert auf einfachen Swing Point Pattern, Candlesticks und berechnet zusätzlich charttechnische Widerstands- und Unterstützungsebenen. Es gehört zu den frühesten Eigenentwicklungen und hat sich trotz einiger steiniger Abschnitte als robust erwiesen.

Offene Positionen werden selektiv über Nacht gehalten. Die Werte für Stopps und Ziele werden Marktbezogen, über die Volatilität bestimmt. Die erste und seit dem unveränderte Version arbeitet mit weiten Stopp Loss Abständen, was sich in Drawdown Phasen ungünstig auswirkt, aber zu einer großen Robustheit gegenüber Marktveränderungen führt.

Der große Chart (Zoom Ansicht links) zeigt den Backtestzeitraum mit ca. zehn Jahren Kursdaten. Der kleine Chart (Zoom Ansicht rechts) zeigt den Testzeitraum mit etwa drei Jahren Kursdaten. Alle Charts basieren auf einem synthetischen Endloskontrakt mit Adjustierung der Rolloverlücken.

Das System berechnet einen fortlaufenden schmalen Kanal, in dem sich sozusagen das normale langweilige Marktgeschehen abspielt. Der Kanal umschließt dabei den Teil des Marktgeschehens, der sich bei niedriger Volatilität abspielt.

Ausbrüche aus dem Kanal gelten als Volatilitätsausbrüche und werden fast immer gehandelt. Dem Handel sind einige Filter übergeordnet, die das Marktgeschehen hinsichtlich Trends, Uhrzeit und Fehlerhäufigkeit analysieren.

Der große Chart (Zoom Ansicht links) zeigt den Backtestzeitraum mit ca. zehn Jahren Kursdaten. Der kleine Chart (Zoom Ansicht rechts) zeigt den Testzeitraum mit etwa drei Jahren Kursdaten. Alle Charts basieren auf einem synthetischen Endloskontrakt mit Adjustierung der Rolloverlücken.

Das System berechnet einen fortlaufenden Kanal, dessen Grenzen als Widerstands- und Unterstützungsebenen gelten. An diesen Kursebenen werden Umkehrmuster und Ausbruchsmuster gehandelt.

Die Eigentlichen Muster werden aus einzelnen Candlesticks gebildet und durch übergeordnete Filter gesteuert. Die Filter analysieren das aktuelle Marktgeschehen hinsichtlich Trendstärke und Volatilität.

Der große Chart (Zoom Ansicht links) zeigt den Backtestzeitraum mit ca. zehn Jahren Kursdaten. Der kleine Chart (Zoom Ansicht rechts) zeigt den Testzeitraum mit etwa drei Jahren Kursdaten. Alle Charts basieren auf einem synthetischen Endloskontrakt mit Adjustierung der Rolloverlücken.

Das System berechnet Widerstands- und Unterstützungsebenen, die an markanten Umkehrpunkten angelegt werden. Die Ebenen erhalten bei nachfolgender Bestätigung eine Wertigkeit.

An den Ebenen werden je nach Wertigkeit, Ausbrüche oder Umkehrmuster gehandelt. Zum genauen Timing werden einfache Candlesticks verwendet.

Der große Chart (Zoom Ansicht links) zeigt den Backtestzeitraum mit ca. zehn Jahren Kursdaten. Der kleine Chart (Zoom Ansicht rechts) zeigt den Testzeitraum mit etwa drei Jahren Kursdaten. Alle Charts basieren auf einem synthetischen Endloskontrakt mit Adjustierung der Rolloverlücken.

Das System wurde auf dem Euro Stoxx Future entwickelt, kann aber auch für den Dax Future und Bund Future verwendet werden. Es beinhaltet verschiedene Muster aus Candlesticks, Swing Points und nutzt zusätzlich Indikatoren als Filter und Signalgeber.

Das System analysiert das aktuelle Marktgeschehen und ist in der Lage, Trend, Konsolidierungen und Seitwärtsphasen zu erkennen. Außerdem nutzt es ein umfangreiches Regelwerk für die Verwaltung offener Positionen.

Der große Chart (Zoom Ansicht links) zeigt den Backtestzeitraum mit ca. acht Jahren Kursdaten. Der kleine Chart (Zoom Ansicht rechts) zeigt den Testzeitraum mit etwa drei Jahren Kursdaten. Alle Charts basieren auf einem synthetischen Endloskontrakt mit Adjustierung der Rolloverlücken.

Die Tools für den kommerziellen Vertrieb, schließen die große Lücke zwischen dem kostenlosen Content, der für den tradesignal Scanner zur Verfügung steht und den ungleich mächtigeren Möglichkeiten, die der Scanner eigentlich bietet.

Die bisher erhältliche Produktpalette konzentriert sich fast ausschließlich auf den Scanner, mit der einzigen Ausnahme Automatic Pivots. Die Scanner Tools stellen ausgereifte Suchmechanismen, für die Suche nach Chartmustern, Divergenzen und die automatische Chartanalyse zur Verfügung.

Die beiden wichtigsten Indikatoren aus den Veröffentlichungen von Tom De Mark wurden von einem institutionellen Kunden angefragt. Die Vorlagen sind in den Bloomberg Clients enthalten, die von vielen Institutionen zur Marktüberwachung und für den Handel verwendet werden und auf Java basieren.

Die Herausforderung ist die korrekte Umsetzung der Setups und Counts, ohne verfügbare Objektorientierung und Parallelverarbeitung. Natürlich ist die Umsetzung identisch zu den Vorgaben gelungen. Beide Setups sind anschließend in Handelssysteme implementiert worden.

Kursdaten werden nach saisonalen Verlaufsmustern untersucht um zum Beispiel den Handel einzelner Wertpapiere möglichst effektiv timen zu können. Die Analyse der Daten ist ohne technische Hilfsmittel schwer möglich.

Die in tradesignal programmierte Umsetzung nutzt den Scanner und kann so eine große Zahl an Papieren, zum Beispiel ganze Märkte oder Marktsegmente analysieren.

Ein Beispiel für komplexe Programmierungen in tradesignal. Equity Trading im weitesten Sinne, bedeutet die Simulation eines Handelssystems und das selektive Handeln der so erzeugten Signale, je nach Performanceverlauf des Original Systems.

Solche Master/Slave Ansätze sind in tradesignal nicht einfach per Drag and Drop zu erzeugen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass eine durchgehende Berechnung des Handelssystems nötig ist, um das Slave System zu steuern.

Der Live Handel muss im gleichen Chart statt finden. Deshalb arbeitet das Master System im Hintergrund, ohne Verknüpfung zur tradesignal Trading Engine. Das Equity Trading Framework übernimmt diese Aufgabe und berechnet einen kompletten eigenen Backtest.

Seit vielen Jahren wird ein Teil der Inhalte auf www.tradesignalonline.com von uns produziert. Das betrifft das Lexikon der Indikatoren, die Dokumentation von tradesignal und der Formelsprache equilla, die Code Pakete und vieles mehr.

Die langjährige und fruchtbare Zusammenarbeit macht es uns möglich, eng am Entwicklungsprozess der tradesignal Produkte teilzunehmen sowie durch Beratung und Test auch einen kleinen Einfluss auszuüben.

Das Beispiel zeigt einen Ausschnitt aus einer Anwendung für Symate Capital. Über die C++ API von tradesignal werden Kursdaten an ein externes Programm übergeben. In diesem Fall werden die Daten von bis zu 150 Währungspaaren ausgegeben.

Die externe Software hat die Aufgabe, die Währungspaare zu gruppieren, Kürzel und Kursdaten möglichst kompakt darzustellen und verschiedene Auswertungen durchzuführen, die sich in tradesignal intern nur schwer realisieren lassen. Zum Beispiel lassen sich gruppenweise Preis Equalizer anzeigen, die als eine Art Marktindikator für ein Rootsymbol dienen.

Die Eigenentwicklung ist aus dem Frust über den enormen Zeitaufwand bei der Verwaltung von größeren Entwicklungsprojekten und der Parametrisierung von Handelssystemen im Entwicklungsprozess hervorgegangen und wird ständig ausgebaut.

Das externe Programm stellt alle Arbeitsbereiche eines Projektordners über die GUI dar. Per Mausklick können einzelne oder mehrere Arbeitsbereiche gestartet werden. Außerdem können Parameter eines Handelssystems über die externe Software direkt gesteuert werden. So ist es möglich, ein Parameter für ein Handelssystem in mehreren Charts gleichzeitig zu ändern, um den Testaufwand zu minimieren.

Das Beispiel zeigt ein kleines Tool, dass es ermöglich, Markierungen und Beschriftungen in Charts einzufügen. Über die externe Software werden für jede Markierung ein Kurswert und die Beschriftung angegeben. Ein kleiner Indikator liest die Daten für das entsprechende Instrument ein und erzeugt die Markierungen, Beschriftungen und Linien.

Natürlich ist der eigentliche Clou, dass es ausreicht, diesen einen Indikator in beliebig vielen Charts des gleichen Instruments liegen zu haben, auch mit unterschiedlichen zeitperioden. Die Eingabe über das externe Formular wird automatisch und ohne weiteren Aufwand in alle Charts übernommen.